Vad är variansen i den betingade fördelningen?

Hej! Jag försöker förstå hur de gjort i denna uppgift, de säger att man från ett exempel i boken får veta att xi har fördelningnen R(-sqrt(1-0,8),sqrt(1-0,8)) då eta = 0,8. De har dock inte sagt vilket exempel och jag kan tyvärr inte hitta det. Vet ni hur man kan tänka för att komma fram till detta. Resten av beräkningarna i uppgiften hänger jag med på men vet inte hur man ska komma fram till denna essentiella del?:(

Uppgiften:

Facit:

Tack på förhand!