Summor av normalfördelade stokastiska variabler
Sitter och pluggar inför tentan, och kom på denna uppgift. Har ingen aning på hur jag ska börja med upg. Ifall om någon skulle kunna hjälpa så är man tacksam.
Du börjar med att beräkna varians för eta respektive zeta.
Smutsmunnen skrev:Du börjar med att beräkna varians för eta respektive zeta.
Hur menar ni då?
Du har 2 sätt att försöka få ihop 10 meter band. I det första så tar du 10 kopior av ett en-meterband och i det andra så tar du 10 olika enmetersband, där något kan vara lite kortare, något annat lite längre osv.
Man kan vänta sig att längden i alternativ 1 varierar mer, för ett litet fel blir direkt 10 gånger så stort, medan i alternativ 2 så bör du få ungefär lika många som är lite för korta och lite för långa, så i slutändan kommer du ganska nära 10 meter totalt.
För att räkna ut hur stora de här varianserna är kan du använda tex V[aX]=a^2*V[X] och eftersom det står att de är oberoende gäller också V[X+Y]=V[X]+V[Y].
