Statistik - autoregressive model
Determine stability (stationarity) of the AR(2) model given by
where
Jag har faktiskt ingen aning om hur jag ska börja. Jag har letat i min bok men inte hittat något matnyttigt. Det jag kan tänka mig är att det har med variansen att göra.
Källa: http://matthieustigler.github.io/Lectures/Lect2ARMA.pdf
Alltså hitta rötterna till p(L) och kontrollera dessa.
Om modellen är stabil så är den också stationär, då behövs bara stabilitet kontrolleras. Är den å andra sidan instabil behövs stationäritet kollas och detta görs med hjälp av väntevärde och varians.
Okej!
Jag löste ekvationen:
Som du kan se så är L2 innanför enhetscirkeln --> instabil
Så du måste nu antagligen kontrollera om den är stationär eller inte. Kontrollera om dvs. att den inte beror av t.