4 svar
73 visningar
Fibonacci behöver inte mer hjälp
Fibonacci 231
Postad: 7 maj 2019 22:03

Statistik - autoregressive model

Determine stability (stationarity) of the AR(2) model given by

yt = 1.5yt-1 - 0.9yt-2 + et      where et ~ W N(0,1)

Jag har faktiskt ingen aning om hur jag ska börja. Jag har letat i min bok men inte hittat något matnyttigt. Det jag kan tänka mig är att det har med variansen att göra.

VoXx 112 – Fd. Medlem
Postad: 7 maj 2019 23:58 Redigerad: 7 maj 2019 23:59

Källa: http://matthieustigler.github.io/Lectures/Lect2ARMA.pdf

 

yt = 1.5yt1  0.9yt2 + etyt -1.5yt1+ 0.9yt2=   et(1-1.5L+0.9L2)yt= etOm rötterna av p(L)=1-1.5L+0.9L2 är utanför enhetscirkeln så är modellen stabil

Alltså hitta rötterna till p(L) och kontrollera dessa.

VoXx 112 – Fd. Medlem
Postad: 8 maj 2019 00:01

Om modellen är stabil så är den också stationär, då behövs bara stabilitet kontrolleras. Är den å andra sidan instabil behövs stationäritet kollas och detta görs med hjälp av väntevärde och varians.

Fibonacci 231
Postad: 8 maj 2019 11:18

Okej!

Jag löste ekvationen:

p(L) =0,9L2-1,5L+1p(L) = 0 0,9L2-1,5L+1=0L1=5+656 , L2=5-656

VoXx 112 – Fd. Medlem
Postad: 8 maj 2019 12:17

Som du kan se så är L2 innanför enhetscirkeln --> instabil

 

Så du måste nu antagligen kontrollera om den är stationär eller inte. Kontrollera om E(yt)=μ dvs. att den inte beror av t.

Svara
Close