Stationäritet för tidsserie
"Vi har följande tidsserie:
där är white noise och är normalfördelad med väntevärde 0 och varians 1.
Beräkna E() och V()"
Jag minns faktiskt inte hur man gör detta, men visst blir w = 0 eftersom det har väntevärde 0?
kommer inte vara identiskt lika med noll, då det är vitt brus, det kommer svänga kring nollan.
Att skriva , är samma som att säga att väntevärdet för är noll.
En viktig egenskap för den här räkningen är att vitt brus är oberoende, alltså har och ingen korrelation, det kommer underlätta när du räknar ut variansen av processen.
Annars är det vara att använda räknereglerna för väntevärde och varians, de borde du ha i en formelsamling.
Och, processen har samma väntevärde och varians för alla .
Okej, tack! Tror jag löser det nu!