3 svar
141 visningar
Fibonacci behöver inte mer hjälp
Fibonacci 231
Postad: 27 mar 2020 10:31

Stationäritet för tidsserie

"Vi har följande tidsserie:

Xt =1.6 + wt -0.45wt-1+ 0.15wt-2

där wt är white noise och är normalfördelad med väntevärde 0 och varians 1.

Beräkna E(Xt) och V(Xt)"

Jag minns faktiskt inte hur man gör detta, men visst blir w = 0 eftersom det har väntevärde 0?

isabella 38 – Fd. Medlem
Postad: 27 mar 2020 11:52

w kommer inte vara identiskt lika med noll, då det är vitt brus, det kommer svänga kring nollan.

Att skriva E(wt) = 0, är samma som att säga att väntevärdet för wt är noll.

En viktig egenskap för den här räkningen är att vitt brus är oberoende, alltså har wtoch wt-1 ingen korrelation, det kommer underlätta när du räknar ut variansen av processen.

Annars är det vara att använda räknereglerna för väntevärde och varians, de borde du ha i en formelsamling.

isabella 38 – Fd. Medlem
Postad: 27 mar 2020 11:55

Och, processen w har samma väntevärde och varians för alla t.

Fibonacci 231
Postad: 27 mar 2020 12:53 Redigerad: 27 mar 2020 12:54

Okej, tack! Tror jag löser det nu!

Svara
Close