skillnaden mellan normalcdf och invNorm
Hej,
Jag förstår inte riktigt vad som är skillnaden mellan normalcdf och InvNorm som finns i min grafräknare vid beräkning av normalfördelade material
Alltså 2 och 3
normalcdf är den kumulativa distributions funktionen. För x=-inf är den 0 och för x=inf är den 1. Däremellan är den strikt växande och kontinuerlig.
invNorm bör vara inversen av denna funktion. Den tar bara in värde in intervallet (0,1) eftersom att cdf:en endast spottar ut värden i detta intervall. Testa t.ex att skriva invNorm(2) så bör det inte funka.
Calle_K skrev:normalcdf är den kumulativa distributions funktionen. För x=-inf är den 0 och för x=inf är den 1. Däremellan är den strikt växande och kontinuerlig.
invNorm bör vara inversen av denna funktion. Den tar bara in värde in intervallet (0,1) eftersom att cdf:en endast spottar ut värden i detta intervall. Testa t.ex att skriva invNorm(2) så bör det inte funka.
Jag förstår inte riktigt hur du menar
En cdf (till en godtycklig stokastisk variabel) har domänerna R -> [0,1]
Inversen av en cfd är en därmed en funktion [0,1] -> R
Skriver du t.ex. invNorm(0.5) får du ut det x-värde sådant att sannolikheten är lika stor att en realisation av den stokastiska variabeln är under och över x, dvs P(X<x)=0.5
Tillägg: 10 maj 2024 22:27
Med andra ord:
- CDF:en är en funktion f(x)=P(X<x)
- Inversa CDFen är en funktion g(y) sådan att P(X<g(y))=y
enkelt sagt är de väl inverser ?
men, varför skulle man ens vilja använda Inversa CDFen ?
T.ex. om resultatet på ett prov är normalfördelat med väntevärde 50 och standardavvikelse 10.
Vilket provresultat uppnåddes bara av 10% av deltagarna? Detta blir 1-InvNorm(0.9).
Tillägg: 11 maj 2024 13:38
Det sista ska såklart vara InvNorm(0.9), inte 1 - InvNorm(0.9)
