0
svar
156
visningar
Momentskattning: vad är funktionen f?
Hej,
Min tolkning av momentmetoden är:
Om jag har ett sample y1, ..., yn som jag antar kommer från en fördelning f(x1, ..., xk), k < n och vill använda momentmetoden för att estimera respektive parameter, då sätter jag upp ekvationerna:
E[X] = n-1∑ni=1yi...E[Xk] = n-1∑ni=1yki
Och så hoppas jag (?) varje parameter av x1,...,xk i alla fall finns med i ett av uttrycken
E[X],E[X^2], ..., E[X^k], samt att inga kolumner är linjärt beroende så systemt får en unik lösning.
Men när jag läser följande definition blir jag lite mer tveksam. Vad är funktionen f i definitionen nedan och varför ska det förväntade värdet vara noll?