0 svar
95 visningar
Ygolopot 215
Postad: 10 aug 2022 16:12

Method of moments, vad innebär moment conditions?

Hej,

När man använder momentskattning för att skatta parametrarna till en känd fördelning så gör man följande:

(bild från wikipedia)

Men jag förstår inte riktigt förloppet när man det används för att skatta parametrarna till en linjär regression.

Det pratas om momentvillkor i vår kurs men jag förstår inte riktigt vad det innebär. Vad avgör vilka momentvillkor som finns och hur många som finns?

När jag gör den "vanliga" method of moments där alla observationer antas komma från samma fördelning så tar jag ju fram så många moment som jag behöver, men i vår kurs står det att när man använder method of moments för att estimera beta i en linjär regression så kan man ibland ha för många momentvillkor, ibland för få och ibland så många som man har parametrar.

Någon som har koll på detta alternativt har tips om var jag kan läsa på?

Mvh

Svara
Close