1 svar
240 visningar
lund 529
Postad: 1 jun 2022 22:29 Redigerad: 1 jun 2022 22:29

Kovariansmatris

Hej, jag har en kovariansmatris och vill hitta Cov(Y1,Y2)Cov(Y_1,Y_2), Var(Y1)Var(Y_1) och Var(Y2)Var(Y_2) genom denna kovariansmatris. Matrisen är följande:

410120002\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \ 1 & 2 & 0 \ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.

Den formel som jag kan hitta bland min kurslitteratur är följande:

Är denna korrekt, om ja - hur använder jag den i detta fall?

Notis: Enligt facit är svaret Cov(Y1,Y2)=1Cov(Y_1,Y_2)=1, Var(Y1)=4Var(Y_1)=4 och Var(Y2)=2Var(Y_2)=2.

Davitk 140 – Livehjälpare
Postad: 1 jun 2022 23:17

På diagonalen har du varianserna, dvs elementet A[1,1] motsvarar Var(Y_1), och elementet A[2,2] motsavara Var(Y_2). A[1,2]=A[2,1] motsvarar kovariansen melan Y_1 och Y_2. 

Svara
Close