1
svar
227
visningar
Kovariansmatris
Hej, jag har en kovariansmatris och vill hitta , och genom denna kovariansmatris. Matrisen är följande:
.
Den formel som jag kan hitta bland min kurslitteratur är följande:
Är denna korrekt, om ja - hur använder jag den i detta fall?
Notis: Enligt facit är svaret , och .
På diagonalen har du varianserna, dvs elementet A[1,1] motsvarar Var(Y_1), och elementet A[2,2] motsavara Var(Y_2). A[1,2]=A[2,1] motsvarar kovariansen melan Y_1 och Y_2.