Hur räknar man ut E(w*w') = Q ?
Hej!
För att räkna ut kovariansmatriserna Q och R så används störningsvektorn w och brusvektorn v.
Formeln för att räkna ut kovariansmatriserna är:
Så om jag vet brusvektorn v och störningsvektorn w. Hur ska då dessa vektorer se ut i MATLAB?
Jag tänker räkna ut ett kalmanfilter:
https://se.mathworks.com/help/control/ref/kalman.html
Ska det vara så här?
>> t = linspace(0,2);
>> w = randn(size(t)); % Gaussiskt vit störning
>> mean(w*w'); % <- Denna genererar en konstant
>> w = randn(size(t')); % Gaussiskt vit störning vertikal lista. Notera ' tecknet.
>> mean(w*w'); % <- Denna genererar en vektor
Q, R och N ska tydligen vara matriser. w och v ska då vara kolumnvektorer så att w*w' etc blir matriser.
Var det svar på din fråga eller missförstod jag något?
Dr. G skrev :Q, R och N ska tydligen vara matriser. w och v ska då vara kolumnvektorer så att w*w' etc blir matriser.
Var det svar på din fråga eller missförstod jag något?
Jaha! Ska w och v vara kolumnvektorer! Men är verkligen vitt brus så? Men vad händer det om bruset är bara en vektor då? Vad gör man då?
Du förstod frågan rätt.
