0 svar
43 visningar
Fibonacci 231
Postad: 23 mar 2018 01:18 Redigerad: 23 mar 2018 01:29

GARCH

Consider a GARCH model 

xt =σt zt  ,   σ2t =0,1 + 0,3x2t-1 , where zt ~ N(0,1)

A) Compute Ext2

B) Compute E[xt-1xt2]

C) Compute E[σt4]

Har ingen aning om hur jag räknar dem här. Har inte fått några lösningsförslag/exempeluppgifter på föreläsningar. 

Svara
Close