4 svar
63 visningar
exer240 behöver inte mer hjälp
exer240 25
Postad: 21 mar 2023 07:55 Redigerad: 21 mar 2023 08:14

Expected Value av några X för att avgöra point estimator

Hur kommer det sig att det är okej att ta bort vilket Xi det är? Och därför kunna sammanställa alla termer till 6E(X2)? Känns som jag missar någon grundläggande förståelse.

D4NIEL 2885
Postad: 21 mar 2023 23:28

Om medellängden av alla svenska män är 1.8m och vi plockar ut ett random sample på två män.

Hur lång förväntar vi oss att den första mannen är?

Hur lång förväntar vi oss att den andra mannen är?

Spelar det någon roll i vilken ordning vi förväntar oss männens längd?

exer240 25
Postad: 22 mar 2023 07:54
D4NIEL skrev:

Om medellängden av alla svenska män är 1.8m och vi plockar ut ett random sample på två män.

Hur lång förväntar vi oss att den första mannen är?

Hur lång förväntar vi oss att den andra mannen är?

Spelar det någon roll i vilken ordning vi förväntar oss männens längd?

Så att skicka in ett godtyckligt element Xi från ett sample till E(Xi) betyder alltså räkna ut medelvärdet för hela samplet som elementet är en del av?

D4NIEL 2885
Postad: 22 mar 2023 12:24 Redigerad: 22 mar 2023 12:49

Jag har lite svårt att förstå din fråga, men jag formulerar om den så vi är överens om dess innebörd.

Om de stokastiska variablerna X1,XnX_1,\dots X_n är oberoende och har samma sannolikhetsfördelning som en variabel XX, säger vi att (X1,,XN)(X_1,\dots, X_N) är ett stickprov (sample) på XX.

Med hjälp av observationerna (mer egentligt de stokastiska variablerna) kan vi bilda nya stokastiska variabler. Dessa kallas stickprovsvariabler.

En stickprovsvariabel g(X1,,Xn)g(X_1,\dots,X_n) som används för att skatta en parameter θ\theta kallas en punktskattning av θ\theta. Punktskattningen är väntevärdesriktig om

E[g(X1,,Xn)]=θE[g(X_1,\dots,X_n) ]=\theta

I engelsk litteratur använder man begreppen estimator och unbiased.

Du undrar varför väntevärdet av XjX_j från stickprovet (X1,,XN)(X_1,\dots,X_N) i uttrycket θ^=g(X1,,XN)\hat{\theta}=g(X_1,\dots,X_N) är E[X]E[X] och det beror på att det är så vi definierat stickprovet; XjX_j har samma sannolikhetsfördelning som XX per definition.

exer240 25
Postad: 22 mar 2023 13:45
D4NIEL skrev:

Jag har lite svårt att förstå din fråga, men jag formulerar om den så vi är överens om dess innebörd.

Om de stokastiska variablerna X1,XnX_1,\dots X_n är oberoende och har samma sannolikhetsfördelning som en variabel XX, säger vi att (X1,,XN)(X_1,\dots, X_N) är ett stickprov (sample) på XX.

Med hjälp av observationerna (mer egentligt de stokastiska variablerna) kan vi bilda nya stokastiska variabler. Dessa kallas stickprovsvariabler.

En stickprovsvariabel g(X1,,Xn)g(X_1,\dots,X_n) som används för att skatta en parameter θ\theta kallas en punktskattning av θ\theta. Punktskattningen är väntevärdesriktig om

E[g(X1,,Xn)]=θE[g(X_1,\dots,X_n) ]=\theta

I engelsk litteratur använder man begreppen estimator och unbiased.

Du undrar varför väntevärdet av XjX_j från stickprovet (X1,,XN)(X_1,\dots,X_N) i uttrycket θ^=g(X1,,XN)\hat{\theta}=g(X_1,\dots,X_N) är E[X]E[X] och det beror på att det är så vi definierat stickprovet; XjX_j har samma sannolikhetsfördelning som XX per definition.

Tack det gjorde det tydligare.

Svara
Close