Efficient estimator
Vad är det som avgör ifall en estimator är "efficient"? I det här fallet har jag fått veta attt den är efficient även ifall två av parametrarna är korrelerade.
Gauss-Markov säger att OLS är den mest effektiva väntevärdesriktiga skattningen, dvs den skattning som har minst varians bland väntevärdesriktiga skattningar.
Frågan är alltså om den egenskapen består när två parametrar är korrelerade.
Något mer precist: gauss-markov säger att ols har lägst varians bland linjära, väntevärdesriktiga skattningar. Frågan är om den egenskapen när två koefficenter är korrelerade.
Det är meningslöst att säga att en estimator är effektiv; begreppet effektiv är ett relativt begrepp i meningen att den säger något om hur en estimator förhåller sig till en annan estimator.
Smutsmunnen skrev:Något mer precist: gauss-markov säger att ols har lägst varians bland linjära, väntevärdesriktiga skattningar. Frågan är om den egenskapen när två koefficenter är korrelerade.
I det här fallet är den fortfarande mest effektiv ändå om man har två koefficenter, men det kanske enbart är för att både koefficenterna fortfarande är linjära? Eller har jag tänkt fel? Anledningen till varför det inte kan vara svar b är väl för att t-test enbart hade funkat ifall koefficenterna varit okorrelerade? Jag vet att rätt svar skall vara c och har inte det med att göra att variansen blir större då både x2 och x3 påverkar spridningen då dem är korrelerade? D samt e antar jag att det inte kan vara då x2 eller x3 inte påverkar "error termen"!
