Coupon bond: Finansmatematik
Hej, jag skulle uppskatta hjälp med nedanstående fråga:
Find the value of a bond with no face value (F = 0), annual coupons C = 100, and maturity in 30 years. The interest rate (which is constant and compounded yearly) is 5%.
Jag tolkar det som att är en coupon bond då det är givet att C=100 och för en coupon bond ges värdet av formeln och då bör vi få svaret genom men då detta tar lite tid att beräkna undrar jag om det finns något smidigare sätt?
I facit har de beräknat detta enligt men jag kan inte riktigt se vart det får denna formel ifrån, har även kikat i kurslitteraturen utan framgång. Tack på förhand!
Det är ju en vanlig geometrisk summa, men ni verkar ha olika definition av .
De har använt räntefot, men du ränteintensitet.
Texten år dock tydlig:
"The interest rate (which is constant and compounded yearly) is 5%."
Summa nuvärde av C om året i n år vid räntesatsen 100r% anges då av formeln i facit.
Se någon nybörjarbok om investeringskalkyler.