1 svar
99 visningar
lund behöver inte mer hjälp
lund 529
Postad: 6 okt 2022 23:56 Redigerad: 6 okt 2022 23:59

Allmänna linjära modellen

Hej, denna fråga gäller kursen Linjära statistiska modeller. Jag skulle behöva hjälp med att förstå facit till nedanstående fråga och framförallt förstå när man använder sig utav skattningen cTθ^c^T\hat{\theta}

I lösningsförslaget använder de sig utav skattningen cTθ^c^T\hat{\theta} för att ta fram fördelningen men det jag inte förstår är varför de använder sig utav den och när man vet att man ska applicera den skattningen? 

Jag har kollat i formelbladet som de hänvisar till och den information som står där är endast att cTθ^c^T\hat{\theta} har variansen σ^2cT(ATA)-1c\hat{\sigma}^2c^T(A^TA)^{-1}c men inte varför använder denna. Uppskattar hjälp med att förtydliga varför och när man kan använda denna skattning!

Notis: Har kollat i kurslitteraturen men där står det bara att det är en skattning.

Smutsmunnen Online 1048
Postad: 8 okt 2022 08:10 Redigerad: 8 okt 2022 08:10

Hej,

vi har alltså en skattning θ^=(θ^1,θ^2) och vill veta fördelningen för θ^1=1×θ^1+0×θ^2=(1,0)θ^1θ^2=(1,0)θ^.

Så det är inte så konstigt att vi tittar på fördelningen av cTθ^ eftersom det är det som efterfrågas.

Generellt sett så ger uttrycket cTθ^ godtycklig linjärkombination av parameterskattningarna θ^i. Det kanske känns lite lustigt men θ^1är en linjärkombination av θ^i.

Formeln ifråga, alltså formeln för fördelningen av en linjärkombination av komponenterna i en multivariat normalfördelning är en av den tillämpade sannolikhetsteorins viktigaste satser och bör ha gåtts igenom på tidigare kurs. 

Svara
Close